和县畅合电气设备有限公司怎样建立期货突破交易系统？
突破类的交易系统是最常见的交易系统之一。它占据了趋势起始阶段的特征之一：趋势出现，价格一定会不停的向上的突破。它依靠这个特征，尝试去获取在趋势中的正确持仓。
如何建立？仅4个过程：
1、一个入场试错的入场条件
比如，价格突破10日高点，突破20日高点，突破均线，突破均线 过滤，突破均线 算法等等。
2、止损规则
入场仅为试错，当错了的时候需要处理。价格突破后，如果是一次假突破怎么办？你需要一个止损规则。
比如，跌破昨天的低点，跌破均线，亏损总资金的某一百分比等等，这里的关键点在于要适合。适合你的风险偏好。止损过小容易经常止损，止损过大单次止损亏损的钱就多。
3、止盈规则
特征为承担一定的回撤，换取让利润奔跑。
目的是要在趋势行情中尽量的持有，获取足够多的收益。
比如：均线止盈，利润回撤20%时止盈，最高点回落xx点止盈。
这些出场都会导致利润的回吐，但是利润的回吐是在趋势中正确持仓的代价。承担的回撤大，在趋势中持仓会更稳，不容易被洗出去。代价就是在趋势结束时，回撤值也相对较大。
4、资金管理规则
就是仓位的控制，你要根据自己交易品种的数量，自己交易方法的胜率，盈亏比，历史最大亏损次数，可能出现的黑天鹅事件等，综合设计自己的仓位。
如果不知道这些数据，那就从轻仓开始，保守开始。因为交易系统如果构建完毕，你赚钱的机会以后多的是，在前期先用有限的资金尽量完善自己的系统。
当你完善了这4个部分，把它们组合到一起，你会发现，你自然而然的拥有了一套交易逻辑。它可以在没行情的时候控制损失，有行情的时候拥抱趋势，实现正向收益预期。
来20个赞支持一下，谢谢。
在期货的交易中，为突破交易系统的止损和资金管理问题，你有哪些优化建议？在期货交易中，对于突破交易系统的止损和资金管理问题。
我有以下几点建议：
1、逻辑错误，即为止损突破式交易系统，在于突破时即入场试错。
比如，海龟交易法则的突破20日高点入场。
之所以这样，是因为突破本身就是趋势的必然形态之一。突破后入场，那么什么时候止损？突破失败的时候止损。
你的逻辑是，这是趋势。所以，突破后就要上涨。但是突破后没有上涨，跌回来了，那么，你的逻辑错了，你就止损。
那么，错误到什么程度止损？看第二条。
2、止损规则化止损的目的，是停止账户继续承担风险。
止损是一个取舍的过程，你设置大止损，你止损的频率就低，但是你单次止损大。你设置小止损，止损可能很频繁，但是止损单次金额小，你需要在这其中做出取舍。
止损的核心，在于规则化。什么叫规则化？就是你把止损模式趁早确定下来。止损设置的大小不是重点，重点是，这个止损符合你的风险偏好。
只要这个止损符合你的偏好，你就把它固定下来，形成规则。
比如，海龟交易法则就是亏损2ATR，直接止损。
3、资金管理分散化资金管理方面，因为你建立了期货交易系统，你采用了突破作为入场，这说明，你明白走势的不确定性。
既然明白，那么你就要知道，哪个品种会出现行情，也是不确定的。所以，你要尽量分散一些品种。同时，严格控制单次止损的金额。
因为你是要不停的试错，所以，你必须保证你的账户决定安全。
采用突破式期货交易系统，必须轻仓 分散。因为你如果重仓单品种的话，几次试错失败，你的回撤就会非常大。可能会击垮你对系统的信心。
4、一致性的执行最近，有朋友给我留言说：
我连续进场两次，都被止损了，第三次不敢进了，结果呢？结果昨天全市场共振的大行情出现…
突破式的期货交易系统的弊端，就是连续出现假突破。
这个时候，你需要连续的止损。但是，你必须明白，这是你这套系统必须要承受的。
连续止损，靠的是资金管理控制风险，而非你自己筛选信号。只要满足入场条件，你必须要进场。
因为对于突破式的期货交易系统而言。宁可止损，也不错过，是核心。
因为失去大行情的代价，太过沉重。
以上4点，就是我给的建议，仅供参考。
最近在参加悟空问答的活动，点赞支持一下，谢谢。
“突破交易”和“回调交易”哪种更合理？“突破交易”和“回调交易”其实对于投资者来说是两种截然相反的操作手法；即，也体现了不同投资者间的两种截然不同的操作风格和投资习惯。所以针对“突破交易”和“回调交易”哪种更合理？这个问题而言这两种操作模式其实也不能一概而论，具体情况我们先具体分析然后再稍做判别。
那么到底什么是“突破交易”，什么是“回调交易”呢？
一、突破交易：“突破交易”指的是某股票一开始以原有的正常的趋势运转，某一时段开始该股突然改变其原先的形态走势，并且突破其原先的趋势压力开始加速运行。而我们所说的“突破交易”其买入点（针对于上涨突破而言）就是在该股放量突破其原来的趋势压力后，寻找合适的卖点然后再择机“追涨”买入。
1、“突破交易”者投资心理：
喜欢做“突破交易”的该类投资者其投资的风险偏好是比较激进的。大多是喜欢“追涨杀跌”的超短线投资者居多，这一类投资者交易频繁，因为其耐不住性子，不想参与个股的调整阶段，只想做趋势明朗的个股，所以在选股思路上就会去选择一些形态上已经突破原有压力位有明显上涨趋势的个股。
2、“突破交易”的利端；
突破后择机买入，该类交易属于平时我们所提到的“右侧交易”，该类股票趋势明朗，有明显的的上涨趋势，所以该类股票持股周期较短，从理论上来说既节约了资金的使用成本也大大提高了资金的利用率，短线利润也能立竿见影。
3、“突破交易”的弊端；
毕竟该类“突破交易”首先个股已经有了一定的涨幅，短线已经有了一定的获利盘；其次向上突破过程是在往上顶着上方的压力，若是上方抛压过大或者主力诱多借故“假突破”那么这两种情况下若是选择“突破交易”模式则有可能出现高位接盘的情况。所以在该交易模式下一般买入点要选择在“有效突破”（即股价至少连续三个交易维持在该突破的压力位上方）后或者等待该股有效回踩该压力位置不破后再考虑买入，这两种情况下能有效提高“突破交易”的买入成功率。
二、回调交易：“回调交易”指的是某股票一开始是处于上涨趋势，某日上涨到较高位置后，或者跟随市场行情开始回调，或者因其顶到上方压力位置，抛压过大而开始回调。针对于回调交易者就是选择在该股回调至下方支撑位附近且逐渐缩量企稳的过程中选择交易买入。
1、“回调交易”者的投资心理：
该类投资者交易风格上属于较为稳健型的投资者。因为该类投资者不太喜欢涨幅过高的个股，觉得这一类股票风险太大，所以大多喜欢低吸或者是“抄底”买入，该类投资虽说也是短线投资者吧，但其不经常频繁交易，所以在选股的思路上主要是去寻找一些有一段涨幅后高位回调后的标的。
2、“回调交易”的利端；
“回调交易”属于“左侧交易”模式。因为该类交易投资者是低位调整后买入的，因其买入的位置较低，也使得股价短期受到调整的概率较低，股价短期下跌的可能性不大。从个股的走势来看其风险较低。
3、“回调交易”的弊端；
该类交易模式对于激进型的投资者是完全不适合的，因为其交易模式下买入的个股一般是处于短期调整的阶段；所以买入以后不能短期内立马出现上涨，持股周期也相对较长，资金的短期的利用率较低。
三、优化交易模式：这两种交易模式其实是属于两类完全相反的投资者，各有所长，各取所需；投资者不管是选择哪种交易模式都是因为其符合自己的交易习惯，适合自己。若是投资者在其自己所习惯的交易模式中再加上自己对仓位的合理规划，交易过程中学会选择分仓买入或者分仓卖出的操作技巧，完善自己的交易模式。
总结：“突破交易”和“回调交易”哪种更合理？现在我想大家都应该很清楚了，关键是你自己属于什么类型的投资者？什么样的交易模式适合你？那么这个交易模式对于你来说就是最合理的！
感觉写的好的点个赞呀，欢迎大家关注点评ART通道突破交易系统是什么意思？是ATR通道突破交易系统，不是ART。
所谓的ATR通道交易系统，就是利用ATR，构建的一套交易系统。
ATR，讲过无数遍，至今依然有人在不停的问我这到底是什么意思…所谓的ATR，就是K线的平均波动幅度，它的默认指标是26。
简单的意思就是，把最近26根K线的平均波动幅度给计算出来。
什么是K线的平均波动幅度？我们首先来看一下，K线的的波动幅度。
这根K线波动了多少个点怎么计算？最高点减去最低点。这个值最近26天加到一起除以26，就是波动幅度。当然，这里面有两种情况，一种是高开，一种是低开。ATR指标采用的方式是：
从昨天的收盘价减去今天的最低价，今天的最高价-昨天的最低价，今天的最高价-今天的最低价中，取数值最大的那一个。
这样，就把高开和低开的情况也包括进去了。
这就是ATR，K线的平均波幅。那么ATR，通道突破交易系统是什么模样？我简单的举个例子：
上图中间的线，是一条均线。
我写了一个模型。在这条均线的值基础上， 2倍的ATR组成了上轨。-2倍的ATR组成了下轨。这样，就形成了一个通道，用来进行过滤信号。
所谓的ATR通道突破，就是当K线突破了你利用ATR建立的通道时进行的交易。
这里面，选均线还是选其他数值，加几个ATR，完全看个人的偏好。
这就是ATR通道突破式交易系统，核心概念就是如此，但是每一个人都有自己个性化的设置。
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交易系统里除了突破式交易系统，还有哪些？有什么利弊？期货交易中，一致性的执行一套具有正向收益预期的期货交易系统，是获利的关键。
而正向预期的交易系统，其核心逻辑是：截断亏损，让利润奔跑。
只要能够实现这个目标的交易系统，都是可行的。
这里请注意，截断亏损，让利润奔跑是由什么决定的？
是由出场决定的。
截断亏损，就是止损规则，而让利润奔跑，其实是止盈规则。这两个规则合起来，就是出场规则。
所以，出场决定了期货交易系统的交易逻辑。
而入场呢？因为走势的不确定性，入场后一切皆有可能。所以，入场仅为试错的开始。
试错，我的建议是试错趋势的必然形态。
意思就是，出了这个形态不一定会是趋势，但是只要后面走出了趋势走势，那么，一定会有这个征兆。
因此，如果一个交易系统，是基于趋势的必然形态而设计的话，我认为，是没有好坏之分的。因为我们是无法知道行情会走成什么样子的。
突破式入场，是试错必然形态的一种。还有什么模式？
量化类：1、价格与均线。
典型的就是一根均线，价格在均线之上，入场试错。
2、均线金叉。
均线金叉行情不一定会涨，但是出趋势的话，前期均线一定会金叉。
3、均线多头排列。
4、突破类，这是一个大类，适用于各种各样的算法。
主观类：1、收敛三角形
一个必然要突破方向的形态。
2、上涨后回调
没有不整理的趋势。
3、其他形态
比如，W型，自设趋势线假设。自设压力位阻力位线等。这里我用的是自设，因为这些线并没有标准。是你自己假设的依据。
最后，混合类。其实，从理论上而言，任何位置都有试错的道理。因为接下来的行情都可以呈现单向移动。比如，基本面某信息，技术面某指标，甚至你可以采用“抄底，一击不中，立即止损”的理念。
但是，这些入场，我觉得是不如“试错必然形态”来的更高效的。
所以，我建议的是采用前两类，量化类 主观形态类。
各位觉得呢？点赞支持一下，谢谢。
在期货交易中，突破式入场的最佳进场时机是什么时候？在期货交易中，假如采用突破式入场去进行交易的话，最让人头疼的一种情况就是假突破了。正如题主在问题描述中说：如何过虑掉一天内，突破之后又撤回，再突破再撤回的问题呢？
题主这属于经历了两次假突破。
首先，我们看下面这个图：
我们假如这个图中，我们要在红框的K线入场，只要突破前一天的高点就入场。
而这一天的日内走势是下面这个样子。
第一次，价格冲高后，触发了买入条件，也就是第一个红圈的位置。结果突破不给力，在蓝线位置我们进行了止损。
刚止损，行情再度启动，结果我们又一次入场，之后又在蓝线位置止损。
第三次行情又一次触发了入场。这次行情冲高了，结果尾盘忽然跳水，证明了这依然是一次假突破。如果一个突破式交易者遇到了这种情况，估计会想砸键盘。
那么，如果避免这种情况？
有两个方法：
1、加大止损。
第一种情况，止损太小，导致了止损过于频繁。可以放大一下止损来过滤掉这种频繁被触发的情况。
2、确认信号后入场。
这是第二种方法，就是不参与日内的小波动，我们只做那种收盘之后，确定创新高的走势。如果入场规则是这样，那今天日内的这些走势根本就不用参与，也起到了过滤的作用。
但是，在期货交易中，我们必须要有辩证思考的能力。我们必须要全面的考虑，我们为了解决一个问题而做出的改变，会不会带来其他问题。
比如，虽然说上面两种方法能够规避掉这种极端连续被止损的情况，但其实，我们也付出了也一些其他的代价。
第一种，我们加大了单次亏损的额度，可以减少经常被小幅度止损的频率，但是同时，我们单次止损的金额也增加了。
第二种，我们虽然确认信号可以规避掉盘中的假突破，但是，如果我们等到走势确认了，可能我们的入场位置已经很高了。
这两种，就是我们做出改变的代价。因此，题主现在的问题是必须要做出取舍。选择一种方式，承担它的缺点，拥抱它的优点。
我的建议是，突破时就入场，但是给自己设立一个自己能够承担的止损额度即可。即亏了你也觉得无妨，心态平衡的止损位置。
剩下的，就是去理解和接受一个概念：你这样做，并不比其他的方式差，只不过是各种方法的利弊不一样罢了。
各位觉得呢？
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期货均线交易系统如何解决均线上的来回多次假突破？我做外汇的，用的单均线趋势交易系统，来根据自己的经验说一下一下这个问题，简单来说，有一些办法可以应对，但是算不算题主说的“解决”，各位自己判断。
办法一：根据历史复盘测算确定相对合理的止损空间。止损，本质上就是用来过滤风险的，因此是必要的成本，没有能够确保每次百分之百准确的技术交易系统，只有一个阶段内收益期望值为正的系统，因此合理的止损不仅是正常的，甚至是不可缺少的。具体测定方法要根据自己的系统设计理念确定，举例来说，我的系统是依据测定过去20次价格与K线的缠绕的高低价差（如上图方框部分）平均值（我定义为R）而确定的。
办法二：空间后撤。就是系统原定的入场点（我的系统入场点是每一个“远离”的终点）的入场方向上向后撤一定R的一定比例挂单，好处是可以加大防御纵深，提高盈利空间。当然，也有可能由此带来错过入场机会，错失盈利。
办法三：时间后撤。就是在原定入场点出现入场信号后暂不入场，而是选择推后2-3根K线再入场。好处是可以躲过均线附近的假突破，甚至是快速大幅波动，在后期相对明朗之后再入场。当然，同样也有可能由此带来错过这个入场机会，错失盈利。
方法四：分批进场。结合上述办法“二”和“三”，分出部分先头部队在系统入场点进场，剩余部分采取空间或/和时间后撤的办法入场，这是一个折衷的办法，既可以把握每一个入场机会带来的系统盈利机会，也可以降低部分风险。
以上仅仅是以我的系统举例，相信不同的交易系统一定会有不同的应对办法，但应该总是符合下列整体原则的——
1- 明确清晰。规则不可模棱两可，留有规则外的主观判断空间；
2- 前后一贯。一个规则必须至少在一个明确的交易周期内（如6个月，20笔等）坚持一致性，否则就失去了意义；
3- 风控优先。交易系统带来的任何收益都是建立在承受风险的基础上，不可能绝对去除风险，但是需要尽可能的控制住最大的潜在风险，不惜牺牲部分收益机会。
就写这些吧，一家之言，非喜勿喷（喷，我也不会来争辩啥的，做自己的就好）。
交易路漫漫，找个人同行。。。欢迎关注我，一个独立交易八年，闲得无聊，愿意分享和交流的个人外汇交易者，平平。 （跟很多收藏转发的朋友说一声，别忘了点赞关注，别让我折叠掉。。。）
如何构建完整的交易系统？以图表分析为基础就是纯技术型的交易系统，可以使用指标、裸K线建立交易系统。
交易系统的目的不在于是否完整，而在于能够实现长期、有效的赢利，所以我觉得完整的系统架构对于连一个系统都没有的交易者来说，并不是最重要的。
重要的是——你要先有一套“交易系统”，即使是只有开仓、平仓的系统，包括资金管理、加减仓，这些都不是初期交易者应该考虑的，考虑的太多，也做不到，倒不如从最简单的交易开始。
先来看一张日K线走势图：
我来谈谈这套交易系统
开仓：盘整突破，前期盘整区间高点。这一点，只要懂一定的技术，熟悉K线形态，基本上都能够看出来，开仓点找到了，那么接下来就是错误的时候，该如何止损？
止损：临近突破关键点的行情最低点。如果行情重新回到这个低点下方，说明这波突破基本上失败了，逻辑已经失效，这笔交易就失去了存在的意义，所以必须考虑止损出来，这就是止损逻辑，开仓的理由不存在，就要考虑离场。
如果行情做对了，走出来之后，该如何止盈呢？
止盈：你可以使用K线低点，或者K线走势结构内的调整低点不破前一次低点这种逻辑持有这笔交易。基本上可以看出来，所有的一切都是基于最基本的“K线形态”，纯技术型的交易系统，这种交易非常的简单，比较适合新手学习，这就是为什么这个市场中，很多人初入，选择突破交易的原因。
当然，这种系统，也有不足，比如假突破的问题，突破点开仓比例，盘口，成交量、持仓量与价格之间的关系等问题，这些都是在交易深入之后，你对这套系统有了了解之后，才去考虑的问题。
还是那句话“先有、然后再去完善”。
“交易以职业为天职”~~感谢您关注我，一个以交易为生的职业交易员。
期货交易中，突破式开仓适不适合日内波段操作？总是买在最高，卖在最低，如何解决？感谢邀请，奇奇王告诉你，突破式开仓适合日内波段操作，突破式开仓就是在突破关键点位时开仓，比如，最高价，最低价，支撑位，压力位，密集区等等，这也是奇奇王经常用的开仓方法，突破式开仓绝对不是追涨杀跌，这里奇奇王提几点建议：
第一，确定时间架构，奇奇王用15min图表做单，1h确定方向。方向确定可以使用均线，也可以使用MACD柱状线斜率等等。
第二，如果确定方向为涨势，那么在15min图表上寻找开仓点位，这就要根据你的交易系统来做，以突破前一根K线的最高价为开仓点，奇奇王强调一点不要在涨的趋势上是开仓，只能在整理区或者跌的趋势末期开仓，这非常重要！以免买在高位卖在低位。其余的不多说，严格按照交易系统做。
第三，在设置止盈止损的时候，注意价格数字是否含有2/5/8，二五八原则，这些数字非常关键！
第四，注意控制做单的频率，普通交易者建议2单就可以，时间精力充分，专业技术不错的，可以增加到5单。
说到最后，日内短线最忌讳自以为怎么样，这是不可以，一定要有理有据，买在最高点卖在最低点并不可怕，在系统内，错了也是对的，在系统外，对了也是错的。祝君好运，个人建议，仅供参考。
欢迎关注奇奇王，请点赞支持一下，谢谢。
我用了十年总结了一套超短线交易系统，大家都有自己的交易系统了吗，能有稳定收益吗？判断一套交易系统是否能够做到稳定的盈利，需要看以下几个方面？
第一点，是否已经量化？交易系统当中的买点、买点、仓位管理是否已经配套了相对应的更加精准的数字或图形量化了，就决定了是否能够做到稳定性。因为很多的交易者的交易系统只是一个模糊的形态或概念，比如突破3%买入还是突破5%买入。虽然股票投资是一门艺术，不是技术，但是你没有一个明确的数字来指导操作，在临盘的时候你就会有太多的判断标准来左右你的杂乱的交易思维，从而贻误战机，或者犹豫不决，这就会严重的影响到你对你的交易系统的执行力问题，没有执行力的交易系统，就不可能谈得上稳定。
第二点，交易系统的全趋势运行。任何一套交易系统都必须有市场处于上涨、下跌、横盘等状态下的假设条件，简单的说也就是你的交易系统要能够在不同的市场阶段都能实现全天候的作战，不能说是在上涨的时候你的交易系统成功率高，但是到了震荡横盘市你就措手不及。
而不同的市场阶段，你的交易系统执行所需要的假设条件是不一样的，你必须要分别制定不同的市场阶段所采用的交易信号和假设条件。
第三，个人执行力的问题。你有好的交易系统，你的执行力不行，那么你的交易系统再好 也都是摆设的。执行力不好主要是有两个方面，一个是系统不够完善，二是个人的理念和心态不够健全。更多的时候是个人的问题比较多，临盘时候的犹豫不决和执行力的不一致就会导致同样的市场环境下同样的交易形态，而结果往往是不同的。
第四点，资金管理不到位。资金管理才是真正决定盈亏比的核心，即使你有再好的买点与卖点，但是资金管理没有匹配好，就谈不上有好的收获。而资金管理的核心又取决于你的交易理念、风险承受能力、预期收益率等，更取决于你交易系统的各个买点的风险系数。要让你的交易系统稳定的盈利，必须把每个买卖点配套相对应的仓位比例。
